美股期权实战班

 

 

培训对象

 

 

课程对象:

 

  1. 主要针对对期权感兴趣或已经有基础知识但缺乏系统了解,想进一步掌握期权交易的普通投资者。
  2. 适合已经初步掌握美股分析,想进一步了解通过期权获利或对冲手法的普通投资者
  3. 适合因为上班、上学、有时差而平时无法经常看盘 的普通投资人。

 

     学生背景要求:

    -  具备初等数学统计知识 

     - 有半年以上的美股交易经验 

     - 有基本美股技术分析知识

     - 如果尚不具备一定技术分析知识,欢迎参加本院<交易决策系统>和<实战技巧营课程〉

 

 

培训目的

 

 

课程目的:此课程为期权实用课程

 

- 目的是使学员掌握期权相关知识,并在实际交易中加以应用。

- 能灵活掌握期权特有的风险和获利手段。

- 具备期权交易所必需的分析、交易和控制投资仓位风险的知识。

- 为进一步深入学习高阶期权策略知识打下扎实的基础。

 

备注:

  •  股指期货,债券,利率期权不在此课程范围。
  • 此课程学员可以在不同的市场条件下通过灵活运用课程内所教授的策略,获得合理的投资回报。
  • 此课程的主要目的是获得长期稳定的投资回报; 不鼓励通过期权交易进行高杠杆的赌博并获得暴利,注重风险控制。

 

 

培训方式

 

 

     课程都是网络在线的,通过webinar 视频会议http://www.gotomeeting.com/online/webinar 来进行远程上课,突破了地域局限。

本课程结合理论和实践。通过大量的实战例子,以浅显易懂的方式教授期权交易的基础知识。每周课程都提供录像供学生反复研习,融会贯通。

 

老师的答疑不限于课程时间。

 

本课程最大的特点是从通过对期权一些基础知识的深度挖掘和延伸,让学员构建期权策略背后的思路和考量。这为以后学员参加学院期权高阶班或者自我深造打下良好结实的基础。本课程并不注重于各种期权交易策略的简单罗列和介绍,也没有艰涩难懂的高等数学计算。

 

老师主要通过webinar教学, 并用backtesting和实际例子展示各种交易策略随着市场状态的改变和时间的推移所产生的演化,以帮助学员深入了解期权特有的风险和获利点;及在实践中如何对各种期权策略进行有效的分析,调整和风险管理。

 

 

 

培训时间

 

 

      课程一共六周,每周一次,2018年0121 美东时间周日早上10点。课后提供全程录像以便复习,不必担心错过。课后观看录像与实时参与的效果相同

 

 教学安排:

课程安排为六节课。每节课约 120 分钟。

课程前会做一个问卷调查来了解同学们感兴趣的课题,老师可以着重讲解。

并提供一些系列课前阅读材料以及预习视频供完全零基础的同学迅速追上已有部分基础的同学的知识水平,以便更好地进入主要课程的学习,也不必浪费宝贵的上课时间在基本概念的讲解上 

 1. 老师回顾上节课所提及的重要概;并从学生 email 中挑选一些优秀问题进行公开回答 - 15 分钟

2. 教学环节 80-90 分钟(具体课程内容下详 )

3. 老师就该堂课内容回答学生问题 10-20 分钟

 

教学效果考量:

在完成此课程时,学员将期权相关知识和风险种类有完整的理解,并能运期权策略在不同的市场时进行方向性交易、策略性套利或者进行策略调整。为进一步学习高级策略打下扎实的基础以及具有策略拆分重组的意识

 

 

教学计划

 

 课程内容:

第一周:期权知识与策略 - Long Put/Call Single-leg Strategy)

  1. 在交易期权前有哪些观念和思想需要首先了解?
  2. 如何计算期权的时间价值,内在价值?
  3. 如何查看 option chain?
  4. 常用的期权交易和分析平台的介绍
  5. 如何了解期权的流动性,bid ask spread?
  6. 如何查询及观察期权的重要参数(例如期权成交价分布/OI/PC Ratio等)
  7. 基本交易Call/Put的方法和适合的技术形态,以及后续跟进策略

 

第二周: 期权知识与策略– Greeks/Sell Naked Put Advanced Single-leg Strategy

  1. 基本的 Greeks( Delta, Gamma, Vega etc.)以及在期权交易中的基本使用?
  2. 什么是波动性交易?
  3. 波动率ETF/ETN(VXX/XIV/UVXY)的交易注意点?
  4. 历史波动率(Historicalolatility)与隐含波动率(Impliedolatility)的区别和应用?
  5. 为什么专业期权交易者要以selloption作为核心策略?
  6. Short Naked Put 的基本方法,以及后继跟进策略?

 

第三周:期权策略 – Covered Call/Cash-secured Put SellingCovered Single-leg Option Selling Strategy 

  1. 如何用Coveredall增加分红型股票收益?
  2. Coveredall被动与主动的管理方法?
  3. 如何在优质个股大跌,波动性急剧上升时进行更好的抄底,并且在抄底的同时获得现金收益?
  4. 小帐号如何交易Coveredall(Coveredall的变相交易)?

 

第四周:期权策略 – Vertical Spread(Basic Two-legs Strategy)

  1. Bull Call, Bear call, Bull Put and Bear Put 四个策略。以及在不同市场环境下的 运用。
  2. 如何根据风险偏好,对于期权标的的短线,中线,长线的看法构建合适的 Call/Put spread?
  3. 对在不同情况下,不同的spread 造成的不同交易结果结合实战案例进行深入的分析
  4. 如何进行高概率方向性季报投机?
  5. 通过对Verticalpread的学习如何建立对期权交易的深刻理解

 

第五周:期权进阶策略 – Risk Reversal/Collar (Advanced Two-legs Strategy )

  1. 什么是波动率中性策略 Riskeversal?
  2. 如何使用Risk动用较少的资金模拟股票持仓,获得与持有股票相近的收益,同时回避Timeecay和Volatilityisk?
  3. 如何使用Riskeversal策略判断目前期权市场对市场方向的偏见?
  4. 如何使用Collar对股票仓位进行对冲操作,以及后续交易策略?
  5. 如何灵活地根据目前市场环境leg-in/leg-out期权策略?
  6. 通过这两个高级策略重新审视期权的两个功能:对冲和杠杆

 

第六周:期权进阶策略 – Strangle/butterfly/Iron Condor (Advanced Multi-legs     Strategy)

  1. 什么是市场中性策略,如何建立?
  2. 如何利用volatilitytrading在震荡市中获利?
  3. Strangle/Butterfly/Ironondor各自适合的市场环境和交易条件
  4. 如何调整波动率策略Strangle/Butterfly/Ironondor各自适合的市场环境和交易条件,如何为波动率策略提供保护?
  5. 如何使用Butterfly策略判断目前期权市场对市场波动的偏见?
  6. 如何计算季报时标的股票价格可能的波动范围?
  7. 如何进行高概率季报市场中性交易?

 

 

培训老师

   

 

Andy Mao, The analyst of investment group in Brock University。受邀在知乎开设专栏“Delta, Gamma, Theta, Vega”讲述对期权交易策略的独特想法。致力于研究volatility trading,主要是Iron condor 及其变种,深度挖掘volatility trading vs price trading 的更高胜率。

 



付款信息

 

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2. 我们收到汇款后会给您发送一份课程协议作为有效的确认。

3. 老师会在上课前一星期提前发出预习材料和调查问卷,上课前 30 分钟发出上课链接

 

 

 

 

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