期权中长期策略营

课程目的

 

- 此课程为期权实用课程。

- 目的是使学员掌握期权相关知识,并在实际交易中加以应用。

- 能灵活掌握期权特有的对冲风控和盈利控制手段。

- 具备期权交易所必需的分析、交易和控制整体仓位风险的知识。

 

备注:

a. 债券,利率期权不在此课程范围。
b. 此课程学员可以在不同的市场条件下通过灵活运用课程内所教授的策略,获得合理 的投资回报。
c. 此课程的主要目的是获得长期稳定的投资回报; 不鼓励通过期权交易进行高杠杆 的赌博并获得暴利,注重风险控制。

 

课程对象

 

 

- 主要针对已经掌握期权交易基础知识,想进一步提高的学员
- 适合已经初步掌握美股技术和基本面分析,想进一步了解通过期权策略对冲手法用来控制风险/盈利的普通投资者

 

 

学员要求

 

- 具备初等数学统计知识
- 有半年以上的美股交易经验
- 有基本美股技术分析知识
- 如果尚不具备一定技术分析知识,欢迎参加本院《交易决策系统班》课程

 

培训方式和时间

 

本课程通过近年大家耳熟能详的实战案例一步步展示如何利用期权对冲风险。同时,主讲老师也会展示历史上的著名案例,增加课程的趣味性和实用性。

网络集中授课:共5周,每次90分钟。答疑10-20分钟。如果学员有后续疑问,可以通过邮件联系。

老师主要通过 webinar 教学, 并用 backtesting 和实际例子展示各种交易策略随着市场状态的改变和时间的推移所产生的演化,以帮助学员深入了解期权特有的风险和获利点;及在实践中如何对各种期权策略进行有效的分析,调整和风险管理

Notes: 所有上课均全程录像,学员不用担心错过,我们每次上完课会通过邮件发送录像链接。

 

答疑:培训期间邮件自由提问,24小时内回答。

 

教学效果的考量:

在完成此课程时,学员将对中长期美股仓位的各种期权对冲策略有完整的理解,并能运用该策略在不同市场环境下规避风险和控制盈利。其中也包括如何持有股票安全地通过季报的考验和对冲成本的管理/优化。

 

教学计划

 

第一讲:

基础知识与概念

1.      什么是中长期期权策略

2.      中长期期权策略和中长期对冲策略的区别在哪里

3.      构建一个期权策略的基本要点

4.      常用基础策略复习

5.      美股,A股,期货市场期权策略运用概述

 

第二讲:

模块1:中长期期权对冲基础

中长期持股的起点

中长期持股期间趋势的判断

中长期持股不同趋势阶段的简单对冲策略

 

第三讲:

模块2:中长期期权对冲进阶及拓展

黑天鹅市场的调整对冲策略

Double Income的长期Buy and Hedge

 

第四讲:

模块 3: 利用波段期权策略积累长期股票仓位/收益

长期持股策略的进一步演变:

利用期权策略复制长期持股,减少持仓成本以及相对应的风险管理

 

第五讲:

1.      多策略多资产类别期权投资组合

初级分散投资 – 仓位分散

中级分散投资 – 资产类别分散

高级分散投资 – 在资产类别分散基础上的期权策略分散

2.      现代量化策略简介

长期持股的统计套利策略

Machine Learning介绍

 

 

培训老师

 

教课老师:司徒捷


曾任全球宏观策略对冲基金-基金经理/衍生品策略师
设计基于量化和宏观基本面交易模型
主要交易对象为全球主要股指期货及期权,大宗商品期货及期权,外汇期货期权,以及波动
率期货及期权
目前同时兼任波士顿大学/上海交通大学衍生品客座讲师


美国波士顿大学金融工程客座讲师
- 2017 年 2 月 波士顿大学金融工程硕士班短训课程: 宏观期权交易框架及实例分析
- 2018 年 2 月 波士顿大学金融工程硕士班短训课程:跨资产类别期权交易研究及实例分析
- 2017 年 6 月-9 月 波士顿大学金融工程硕士班暑期研究项目:带领 9 位硕士生回测波动
率交易模型。该模型在 2018 年 2 月波动率大涨的恐慌市场中获得了非常理想的收益以及风
控结果。


上海交大高级金融学院客座讲师
- 交大高金学院量化投资俱乐部短训课程: 期权交易基础及案例分析
- 交大高金学院量化投资俱乐部短训课程: 波动率及大宗商品期权交易分析框架及案例分


财经评论员:多次接受第一财经,新浪财经等主流财经媒体专访


之前在多家对冲基金担任交易员和分析师,为分布于全球不同国家的高净值和机构客户开发,管理,和交易面向全球市场的多策略投资组合。2007-2008 年 9 月在某空头对冲基金,研究做空美国次贷以及金融板块的期权以及 CDS 交易策略 (该基金在 Gregory Zuckerman 所著<The Greatest Trade Ever>这本书里有介绍,和 John Paulson 一样在 2008 年做空房地产获得巨额利润)

职业生涯起步于日兴资产管理公司 (日本第三大资产管理公司)负责研究分析亚洲主要市场(新加坡,香港,印尼,马来西亚)房地产,电信和采矿行业。

 

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3、 我们收到付款后会让您签一份课程协议,作为正式成为毕肯证券学院《期权中长期策略营》的确认手续。

 

 

 

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