July.18 英伟达期权组合案例分享,如何利用back call Spread在三周内获得超过9000利润

今天给大家分享一个司徒老师期权俱乐部的案例。

626日,收俄罗斯事件影响,科技股低开,司徒老师在俱乐部提示了关于英伟达期权操作的提示。 通过卖出2手八月中旬415call和买入4手八月中旬的420call。从而组成一个Back Spread.

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看涨背部展开(Call Back Spread)是一种预期标的资产价格将大幅上涨的期权交易策略。这种策略涉及到两个不同行权价格的看涨期权的交易:卖出低行权价格的看涨期权,同时买入更多数量的高行权价格的看涨期权。相比之下,买入的看涨期权数量要多于卖出的。

以下是这种策略的详细过程:

选定一个期权行权价格,然后卖出这个价格的看涨期权。由于这是一个看涨策略,所以这个行权价格通常低于当前标的资产价格。

然后选择一个更高的行权价格,买入更多的看涨期权。买入的期权数量要大于卖出的期权数量,这样才能保证在价格大幅上涨时能够获利。

当标的资产的价格上涨时,卖出的低价期权会赔钱,但买入的高价期权会赚钱。如果价格上涨幅度足够大,那么赚取的利润将会超过亏损,从而使得交易者获利。

如果标的资产价格下跌,卖出的低价期权会赚钱,但是买入的高价期权会亏损。如果价格下跌幅度不大,那么赚取的利润可能会超过亏损,交易者仍然可以获利。

然而,如果标的资产价格没有大幅度变动,那么交易者就会亏损。这是因为他们需要支付期权的时间价值。在价格波动不大的情况下,时间价值的损失可能会超过期权的潜在利润。

看涨背部展开(Call Back Spread)是一种非常具有风险的策略,因为它依赖于标的资产价格的大幅度波动。如果价格波动不大,那么交易者可能会亏损。但是,如果价格大幅度上涨,那么交易者可能会获得非常大的利润。因此,这种策略需要非常熟悉市场,能够准确预测价格的走向。

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因为看涨背部展开(Call Back Spread)策略需要股价产生大幅波动,因此存在重大风险,因此在提示该操作的同时,司徒老师也给出了后续的操作:
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如果英伟达股票没有止跌继续下跌并且跌破410,那么届时将再卖出2415call从而将这个看涨背部展开(Call Back Spread)转换为Credit Call Spread

Credit Call Spread(也称为Bear Call Spread)是一种看跌期权策略,它涉及同时卖出一个看涨期权和买入一个行权价格更高的看涨期权。这种策略的主要目标是从看涨期权的时间价值衰减中获利,它在预期标的资产价格小幅下跌或者维持不变时使用。相比之下,此策略的风险较低,因为它利用两个期权合约来限制潜在的亏损。

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如果英伟达股票之后再420附近盘整,则再卖出2425call,从而转换成Butterfly Call Spread

蝴蝶式看涨期权策略 (Butterfly Call Spread) 是一种利用三个看涨期权合约来实施的策略。该策略涉及到买入一份行权价格较低的看涨期权,卖出两份行权价格中间的看涨期权,并且买入一份行权价格较高的看涨期权。所有期权的到期日都相同。

以下是蝴蝶式看涨期权策略的详细操作步骤:

  1. 买入一个看涨期权:首先,选择一个行权价格比当前标的资产价格稍低的看涨期权,并购买这个期权。
  2. 卖出两个同样行权价格的看涨期权:接着,选择一个行权价格位于你所购买的看涨期权和预期标的资产价格之间的看涨期权,并卖出两份这样的期权。
  3. 再次买入一个看涨期权:最后,选择一个行权价格比你预期的标的资产价格稍高的看涨期权,并购买这个期权。

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最终,NVDA股价在420附近盘整几日后重新回归上涨趋势,并且在714日创下了历史新高,而司徒老师也在这一天提示卖出这个看涨背部展开(Call Back Spread)策略。 最终本次交易获利超过9000刀。

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