【Jun.15 期权每日小结 - Andy老师】

今天美联储加息75bps,市场提前Price in 消息波动不大,但仍然处于弱势。有做多仓位注意调整对冲保护的delta和仓位控制。

波动率指数方面,VIX回踩30附近,关注后面走向。标普与科技/中小盘股波动率之间差异达到极值,一般而言代表短期反弹。上周四开始提醒留意新的波动率上涨周期的开始。后面如果VVIX和VIX反弹持续,目前关注波动率VIX是否会突破40附近。

今天所有指数涨跌幅均不超出隐含波动范围。波动率偏度震荡,看涨期权活跃度上升,可视为对做空仓位的保护措施,市场情绪中性。/VX期货短期期限结构转为部分平坦,市场尚未决定方向。

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