【Jun.16 期权每日小结 - Andy老师】

今天市场维持弱势,继续暴跌。波动率指数未能创出新高,中期调整会继续。有做多仓位注意调整对冲保护的delta和仓位控制。

波动率指数方面,VIX继续上冲至前高,关注后面走向。标普与科技/中小盘股波动率之间差异达到极值,一般而言代表短期有反弹,留意科技股的领先作用。上周四开始提醒留意新的波动率上涨周期的开始。后面如果VVIX和VIX反弹持续,目前关注波动率VIX是否会突破40附近。

今天所有指数跌幅均超出隐含波动范围,波动率继续扩张。波动率偏度上涨,看跌期权活跃度上升,市场情绪维持中性。/VX期货短期期限结构转为反转,市场气氛恐慌。

期权异动方面,罗素ETF IWM 期权交易活跃,Put占多数;金融ETF XLF 期权交易活跃,Put 占多数

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