【Aug.11期权每日小结 - Andy老师】

市场经过多天盘整,今天大幅高开向上。VIX到达之前设定的20目标位置。商场面临可能的调整。目前中期下跌趋势逐渐被扭转,但需要分清自己交易的时间框架,控制总仓位,多利用回测买入。有一定盈利的做多仓位注意调整对冲保护的delta

波动率指数方面,VIX大幅向下,到达上周二所说的是20左右的目标位置。此处VIX维持震荡即可,上方反弹位置为22。值得注意的是VVIX并没有回落,反而向上反弹,有市场参与者趁机低价买入VIX期权对冲风险。VVIX整体维持在100之下问题不大。VVIX和VIX保持震荡有助于市场继续修复。

今天四大指数涨幅均超出隐含波动范围,波动率在连续多天萎缩后再次迎来扩张期。波动率偏度大幅向下,市场情绪转为乐观,市场看涨情绪到达今年以来最。/VX期货短期期限结构正常。

期权异动方面,消费DIS 期权交易活跃,Call占多数;科技GOOG 连续第三天期权交易活跃,Call 占多数

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