市场继续在阻力区域盘整。VIX继续在之前设定的20目标位置钝化,提醒市场面临可能的调整,但现在谈市场重回下跌为时过早。目前中期下跌趋势逐渐被扭转,但需要分清自己交易的时间框架,控制总仓位,多利用回测买入。有一定盈利的做多仓位注意调整对冲保护的delta。
波动率指数方面,VIX连续几天震荡,在20左右的目标位置徘徊。此处VIX维持震荡即可,上方反弹关键位置为22。VVIX连续多天震荡,前几天市场参与者趁机低价买入VIX期权对冲风险。VVIX整体维持在100之下问题不大。VVIX和VIX保持震荡有助于市场继续修复。
今天各指数涨跌幅均不超出隐含波动范围。波动率偏度开始反弹,看涨期权活动开始萎缩,但市场情绪依然偏乐观,市场看涨情绪在到达近一年以来最高后开始出现反复。/VX期货短期期限结构正常,但整体开始抬高,暗示未来市场可能出现更多的反复。
期权异动方面,半导体ON 期权交易活跃,Call占多数;科技GOOG期权交易活跃,Call 占多数