【Sep.22期权每日小结 - Andy老师】

市场在FOMC会议纪要公布后大幅震荡后继续走低。VIX最高到达昨天提示的30附近,但没有突破成功。一直提醒目前VIX在市场连续下跌仍然未得到充分的上涨,后面留心持续阴跌的可能。市场目前迎来大考,决定六月前低是否是底部区域。做多需要分清自己交易的时间框架,控制总仓位,多利用回撤买入。

波动率指数方面,VIX处于上涨周期之中,整体还没有得到充分上涨,留心市场反弹后进一步的回调,小心为上。今天向上测试关键位置30,但没能突破成功,现阶段向上突破反而对于市场是一件好事,否则连续阴跌杀伤力更大。下方需要回到24之下市场才可能做出稍大幅度的反弹。VVIX仍然维持震荡,是一个潜在不安定因素,上方关键位置100。未来如果与VIX一同向上突破,市场有出现急跌的可能。参考2018年11月剧本。

今天跌幅虽大,但市场提前Price in大部分市场的运动幅度。各指数涨跌幅均不超出隐含波动范围,建议等待市场企稳。波动率偏度震荡,市场情绪维持在中性。/VX期货短期期限结构出现部分倒挂,市场开始出现恐慌情绪。目前仍然为空方占优格局,大量SPX Call在3900和4000聚集。SPX上方关键位置3900,下方关键位置3850。

期权异动方面,3X半导体ETF SOXL 期权交易活跃,Call占多数;科技GOOG 期权交易活跃,Call 占多数

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