#内省交易:
本栏目的所有话题皆摘自本人社交媒体与粉丝的互动，出于隐私考虑，隐去了提问者的真实姓名，以化名替代。另外，基于出版的完整性和精确性考虑，我也对问题和答案的原始内容进行了整合和润色。
”您好，美美老师，
我是Thomas, 我是哥伦比亚金融数学毕业的，目前在xxx 银行工作。我两个月前做了一套量化交易程序。虽然数学统计上表明有盈利能力，但实际交易结果始终不太理想。特别是在连败期间，我几乎想放弃了，请教一下您是如何看待这种挑战的？
我的回复：
您好，Thomas,
您提的是一个非常专业的问题。我这里先跳过策略设计本身的局限性以及过度拟合的可能性。我要说的是，对量化策略而言，虽然很多时候数学统计表明可以盈利，但实际交易结果将取决于该策略在现实交易条件下的执行和管理情况。为什么呢? 这里涉及到交易心理层面的情绪管理和纪律坚持。特别是在连续止损期间，具有非常大的挑战性。
1. 坚持策略: 自动交易策略的设计是基于历史数据和理论模型。在现实世界的交易中，严格遵守这些策略对实现预期结果至关重要。情绪管理和纪律坚持帮助交易员遵守他们的计划，即使很多次的止损让他们感觉非常沮丧和怀疑。这里需要你给策略更多的时间。即便没有过度拟合的问题，好的结果也是需要给更长的时间去跑的。
2. 处理连续亏损:亏损是交易中不可避免的一部分。在连败期间，恐惧和失望等情绪可能会变得有压倒性。情绪管理和纪律坚持使交易员能够保持冷静，承认损失是这个过程的一部分，并不一定表明该策略存在缺陷。
3. 避免冲动的决定:实时交易的压力可能导致很多冲动的决定。例如，交易员可能会因为害怕损失而过早退出头寸，或为了迅速弥补损失而过度交易。纪律有助于保持一个稳定的过程，并根据策略理性分析而不是情绪反应做出决定。
4. 抵制过度自信: 我相信你在未来会出现一批巨大的盈利单子。先给你打个预防针，在一系列成功的交易之后，过度自信可能会开始，导致交易员承担过多的风险或偏离他们的策略。情绪管理和纪律坚持有助于控制过度自信，确保成功不会导致粗心激进的交易决策。
5. 心理弹性:持续暴露在市场波动和瞬间决策的压力下，必然会让人精神疲惫。交易员需要情绪管理和纪律坚持来培养心理弹性，这对交易的长期成功至关重要。再比如，每天定时做一些meditation, 这个在这里没法展开了。
6. 一致性:交易策略的有效性通常是在大量交易和更长的时间内实现的。情绪管理和纪律坚持确保了策略应用的一致性，这对于获得可靠的结果至关重要。这点我必须不断重复，因为耐心是交易中最缺失的美德。“slow is fast”, 记住龟兔赛跑中谁是最终赢家。
总之，虽然一个交易策略在数学统计上回测不错，但它在现实世界中的成功很大程度上取决于交易员管理情绪和坚持纪律的能力，特别是在压力下。情绪管理纪律坚持有助于保持这种一致性，这是你的量化长期交易成功的关键决定因素。注意，这里我没有时间展开如何在实践过程中不断优化量化策略以及如何避免回测过程中的过度拟合，以后有机会咱们再讨论。 “
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